Le DNS est le système qui traduit les noms de domaine lisibles par l'homme, comme squidproxies.com, en adresses IP numériques que les ordinateurs utilisent pour se localiser les uns les autres sur le réseau. Une requête web à un nom de domaine commence généralement par une recherche DNS (à moins que la réponse ne soit déjà mise en cache), et la manière dont cette recherche est gérée, localement ou via le proxy, a des implications tant pour la performance que pour la confidentialité.
Lors de l'utilisation d'un proxy, la résolution DNS peut se faire soit sur votre propre appareil avant que la requête ne soit envoyée, soit à distance via le serveur proxy lui-même. Résoudre localement peut révéler votre véritable emplacement ou votre FAI à toute partie surveillant votre trafic DNS, même si la requête web réelle est routée via le proxy, c'est ce qu'on appelle une "fuite DNS".
Un seul chargement de page peut déclencher des dizaines de recherches DNS distinctes, une pour le domaine principal et une pour chaque domaine tiers distinct (réseaux publicitaires, API, CDN) à partir desquels il charge des ressources.